إذا كنت تبحث في تداول العقود الآجلة أو السلع أو العملات الأجنبية أو الأسهم ، فمن المحتمل أنك تعرضت لنتائج “الاختبار الخلفي”. يُزعم أن هذه النتائج تظهر ما كانت ستفعله طريقة التداول في الماضي ، لو اتبعتها. إنها أحد الأسباب التي تجعل حكومة الولايات المتحدة تطلب عبارة “الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية” عند مناقشة أنظمة أو مناهج التداول.
الاختبارات الخلفية هي اختبارات افتراضية ، وقد يتم تداولها أو لا يتم تداولها فعليًا بأموال حقيقية. بل إنه من الممكن أن يكون من المستحيل إجراء التداولات المعروضة في الاختبار الخلفي.
بصفتي مطور أنظمة متمرسًا ، في غضون 5 دقائق باستخدام برنامج اختبار Tradestation الخاص بي ، يمكنني إنشاء نظام في أي سوق باستخدام اختبار خلفي من شأنه أن يذهلك بعيدًا – سيبدو جيدًا. لكنها ستفشل في المضي قدمًا – وهي مضمونة عمليًا! صدقني ، ينشئ العديد من المطورين أنظمة بهذه الطريقة بالضبط ، ثم يحاولون بيع “سرهم” لك.
لذا ، لماذا لا يمكن الاعتماد على backtests إلى هذا الحد؟ أربعة أسباب تتبادر إلى الذهن.
1) التحسين – تحتوي معظم برامج الاختبار على ميزة تحسين ، والتي ستختار أفضل مجموعة من المعلمات ، بناءً على البيانات السابقة. معظم المطورين يسيئون استخدام هذه الميزة. من المستبعد جدًا أن يكون أفضل ما نجح في الماضي هو الأفضل في المستقبل. وبالتالي ، من خلال الوقوع في هذه الاختبارات المبالغة في التحسين ، تعتقد أنك تشتري سيارة مرسيدس ، لكن في الواقع ستحصل على يوغو.
2) تحيز الإدراك المتأخر – من الصعب إنشاء نظام دون “الوصول إلى ذروة” البيانات. نظرًا لأنه لا يمكن للمرء أن يصل إلى الذروة في البيانات المستقبلية ، فإن المطور الذي يفعل ذلك أثناء التطوير هو في الواقع غش. في كثير من الأحيان ، لا يدرك الناس حتى أنهم يفعلون ذلك – يمكن أن يكون هذا خطأ خفيًا.
3) قيود البرامج – يحتوي البرنامج نفسه على قيود تسمح بعمليات ملء غير واقعية أو غير قابلة للتحقيق. على سبيل المثال ، من المحتمل جدًا أن تتضمن الأنظمة ذات السوق عند أوامر الإغلاق عمليات تنفيذ غير واقعية ، نظرًا لأنه قد يتم إرسال الأمر بعد إغلاق السوق (وعدم ملئه أبدًا) ، لكن البرنامج لا يزال يعتقد أنه قد تم تنفيذه.
4) لا يوجد أداء في الوقت الفعلي – ينشر المطورون نتائج الاختبارات الخلفية الخاصة بهم ، ويجعلونها تظهر كما هي حقيقية ، وليس لديهم تحقق مستقل في الوقت الفعلي من نتائجهم. هل يمكنك حقًا الوثوق في الاختبارات الخلفية من نفس الشخص الذي يحاول بيع النظام لك؟
ما هو الحل لهذه المعضلة backtest؟ بسيط ، إذا كنت تتعامل مع CTA (مستشار تداول السلع) أو صندوق التحوط أو صندوق الاستثمار المشترك ، فتأكد من رؤية السجلات الفعلية المدققة في الوقت الفعلي. إذا كنت تتعامل مع مطور نظام ، فتأكد من أن النتائج التي تراها يتم فحصها والتحقق منها بشكل مستقل ، ويفضل أن تكون النتائج بناءً على حسابات أموال حقيقية (وليس تجريبية). أدرج اثنين من هذه المواقع في الأسفل.
من السهل أن يتم إغرائك بنتائج الاختبار الخلفي غير العادية. فقط تذكر أن هذه النتائج قد لا تكون حقيقية.
مواقع الويب مثل worldcupadvisor.com أو موقع group2.com ما هما إلا موقعان فقط من بين العديد من مواقع الويب التي تقدم تحقق طرف ثالث من نتائج التداول.
