يعد MACD (المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد) مؤشرًا شائعًا للتحليل الفني. مثل أي مؤشر للتحليل الفني ، فإن الفاصل الزمني قبل إنشاء إشارة يصبح مشكلة مع MACD أيضًا. هنا سنتحدث عن بعض الاستراتيجيات المصقولة لاستخدام MACD لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بنا.
يشير معنى اختصار MACD ، أو تقارب وتباعد المتوسط المتحرك ، إلى مشكلة جوهرية في تداول الفوركس: إنه متوسط متحرك ، وبالتالي فإن البيانات التي يقدمها ستكون دائمًا بحكم التعريف تاريخية. لذلك ، فإن أي تغييرات جذرية قبل فترة وجيزة من استخدام إشارات التداول المتقاطعة هذه كأساس لقرارات البيع أو الشراء في فوركس يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على نتيجتك ، خاصة عندما تكون الاتجاهات ضعيفة أو يتذبذب السوق. ما الذي يمكن فعله لتجنب ذلك؟
عندما يتباطأ الاتجاه أو يكون بطيئًا بالفعل ، فإن المشاكل الرئيسية التي ستواجهها باستخدام MACD تتعلق بمركز الدخول ومركز جني الأرباح الخاص بك ، وبالتالي:
1. إشارة الدخول: نظرًا لأن البيانات تاريخية مع فاصل زمني قبل العرض ، فقد يكون السعر قد وصل إلى نقطة الانعكاس بالفعل قبل إنشاء إشارة الدخول. قد يكون ذلك بسبب أنه خلال التأخير الزمني مع وجود اتجاه ضعيف ، يضعف الاتجاه أكثر ويوشك السوق على الانعكاس. لذلك تدخل بسعر مبالغ فيه.
2. الخروج: عندما يشير MACD إلى التقاطع مع خط الإشارة عندما يجب عليك الخروج والبيع ، فقد يكون السعر قد انعكس بالفعل إلى حد أن أي أرباح تدرك أنها أقل بكثير مما كان يمكن أن تكون عليه لو كنت على علم بالانعكاس الحقيقي الوقت بدلا من الوقت المتأخر. إذا تزامنت المشكلة 1 مع المشكلة 2 ، فمن المحتمل أن تخسر في الصفقة وستحقق بالتأكيد ربحًا أقل بكثير مما هو متوقع من التحليل.
إذن كيف يمكنك التغلب على هذه المشكلات وتحسين دقة استخدام MACD للإشارة إلى وقت الدخول أو جني الأرباح؟ اقترح محللو تداول الفوركس ، ألبين ، وجونتر ، وكين تجاهل إشارات MACD قصيرة المدى من خلال الانتظار لمدة ثلاثة أيام بعد الإشارة إلى التقاطع ، ثم التصرف إذا لم يحدث تقاطع آخر خلال تلك الأيام الثلاثة. أطلقوا على هذا التنقية MACD R1.
إذا حدث تقاطع آخر ، فقد اقترحوا عليك الانتظار لمدة ثلاثة أيام أخرى (أو فترات) قبل اتخاذ موقف. واقترحوا أيضًا أنه لتجنب خسارة الربح عن طريق الخروج بعد فوات الأوان بعد حدوث الانعكاس ، يجب عليك تحديد مستويات جني الأرباح مسبقًا. لذلك ، بدلاً من المخاطرة بتحقيق ربح صغير ، أو حتى بدون ربح ، بسبب تأخر مؤشر MACD ، يجب عليك إغلاق الصفقة على ربح محدد مسبقًا – لنقل 3٪ أو 5٪ فوق الدخول. قم أيضًا بإغلاق المركز في حالة حدوث التقاطع قبل هدف النسبة المئوية المحدد مسبقًا.
على الرغم من أن هذا قد يبدو منطقيًا ، إلا أنه يحتوي على نقاط ضعف: سيظل هناك عدد معين من الإشارات الخاطئة نظرًا لأنك لن تكون قادرًا على التغلب على التأخير المضمن في البيانات التاريخية ، وأيضًا إذا أغلقت عند 3٪ أو حتى 5٪ و يصبح الاتجاه قوياً ويزداد الربح حتى 10٪ ، ثم تخسر عندما لا تكون هناك حاجة للقيام بذلك.
ماذا بعد؟ هل لا يزال من المنطقي استخدام R1 أم أن هناك إمكانية أخرى لتحسين دقة MACD R1؟ في الواقع ، هناك ، واقترح ألبين وجونتر وكين مراجعة أخرى ، تسمى MACD R2. كان القصد من ذلك التغلب على الإشارات الخاطئة المتبقية إلى أدنى مستوى ممكن.
مراجعة MACD -R2
كانت إحدى المشكلات الخطيرة في R1 في تداول الفوركس هي أنه بين الإشارة الأولية وبعد ثلاث فترات (أو أيام) ، اتخذت مركزًا للشراء أو البيع. ومع ذلك ، من الممكن أن ينعكس السوق فجأة ، وأن يحدث تقاطع آخر ، مما يؤدي إلى خسارة المال في تداولك في فوركس. لماذا يحدث هذا؟
الأمر بسيط: بعد الانتظار لمدة 3 فترات بعد التقاطع الأصلي ، وعدم حدوث تقاطع انعكاس ثانٍ ، اتخذت مركزًا ، لكن خط MACD وخط الإشارة قد يكونان قريبين جدًا من بعضهما البعض دون العبور. تمت الإشارة إلى الانعكاس ، لكن لا يمكنك رؤيته ولذا نظرًا لأن البيانات كانت تاريخية ، فإن التأخر يعني أنك اتخذت مركزًا قريبًا جدًا من التقاطع الثاني أو حتى بعده واتخذت قرارًا خاطئًا بافتراض استمرار اتجاه التقاطع الأصلي .
إليك كيف يتعامل MACD R2 مع هذا الاحتمال:
يضيف R2 شرطًا محددًا مسبقًا قبل أن تتخذ مركزًا – يجب أن يكون هناك فرق محدد مسبقًا بين خط الإشارة و MACD بعد الفترات الثلاث. يجب أن يضمن هذا بعد ذلك عدم وجود تقاطع وشيك يمكن أن يفسد تجارتك.
مثال على MACD R2
لذلك لوضع كل هذا في ترتيب زمني ، دعنا نأخذ حالة افتراضية لتداول الفوركس حيث تحدد رقمًا بنسبة 1.5٪ كحد أدنى للفرق بين خط الإشارة و MACD بعد ثلاث فترات وفي هذه الحالة تكون الفترة يومًا.
ج: اليوم الأول – تقاطع MACD وخط الإشارة.
ب: اليوم الرابع – لقد انتظرت 3 أيام ولم تحدث عمليات انتقال أخرى.
ج: تحقق من السعر – افترض أنه 120.00
D: افحص MACD – افترض أنه 6 (أي 12 يومًا EMA-26 يومًا EMA = 6)
هـ: افحص خط الإشارة – أي 4
F: احسب الفرق وقارن مع أقل رقم للفرق: 1.5٪
الصيغة 100 * (MACD – خط إشارة بعد 3 فترات) / السعر = (6-4) * 100/120 = 1.67٪
هذا أكبر من 1.5٪ الذي حددته مسبقًا حتى تتمكن من المضي قدمًا في المركز. لو كان المبلغ أقل من 1.5٪ لكنت أهملت الإشارة.
ملحوظة حول MACD: يُشتق MACD من الفرق بين متوسطين متحركين: متوسط الفترة الأقصر والمعدل الأطول. ومن ثم المتوسطات المتحركة لمدة 12 يومًا و 26 يومًا المستخدمة أعلاه.
إذا تم استخدام مصطلح MACD (26،12،9) ، فعندئذٍ:
MACD لنقطة معينة = EMA لمدة 12 فترة – EMA لـ 26 فترة. يمكن أن تكون الفترات عادة أيام. يشير الرقم 9 إلى أخذ المتوسط المتحرك الأسي لـ MACD للفترات التسع السابقة.
خط إشارة MACD = الموفينج افيرج الأسي لخط MACD.
