أسلوب غير تقليدي في تداول الأسهم:
لا نحب التداول اليومي للأسهم ، لكننا متداولون على المدى القصير ونحب أن نضرب ونجري في سوق الأسهم الأمريكية. نحب أن نتخذ مواقف عندما يتحركون ثم نخرج بعد يومين أو ثلاثة أيام. نعتقد أن هذه طريقة فعالة للغاية للتداول وتجمع بين السلامة والعوائد العالية جدًا.
ولكن للقيام بذلك ، نستخدم أسلوب تداول غير تقليدي للغاية. أنشأنا مجموعة كبيرة جدًا من الأسواق ، حاليًا 96 ، ونحد من التزامنا لكل سوق بحوالي 1000 دولار ، ثم نأخذ إشارات تداول ميكانيكية من نظام تداول قمنا ببرمجته وقمنا بالتداول بأموال حقيقية لسنوات عديدة. نحن نستخدم منصة تداول مخصصة تتفاعل مع بيانات البث المباشر من الإشارات الإلكترونية. نجلس أمام الكمبيوتر لمدة ست ساعات ونصف في يوم التداول ، وعادة ما نتخذ من 10 إلى 30 صفقة في اليوم.
تحديد الأسواق المتغيرة:
ولكن نظرًا لأننا نتخذ الكثير من الصفقات ونقوم بالتداول لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط ، فلن تعمل أساليبنا في الأسواق الميتة. تتطلب أساليبنا تحديد الأسواق المتقلبة.
قد يكون تحديد الأسواق المتقلبة جيدًا أمرًا صعبًا بعض الشيء. في وقت من الأوقات ، استخدمت نموذجًا بسيطًا من الاختبار الخلفي للقيام بذلك. أود أن أحصل على سوق ، وأحصل على شهرين من بيانات التجزئة لهذا السوق ، ثم أطبق نظام التداول الخاص بنا وألقي نظرة على النتائج. إذا بدت النتائج جيدة ، فسأضع السوق في محفظتي وإذا بدت النتائج سيئة ، فسوف أتجاهل السوق.
قد تكون نتائج هذه الطريقة مخيبة للآمال. قد ينتج عن السوق الذي حقق أرباحًا جيدة لمدة 8 أسابيع سلسلة من صفقتين أو ثلاث صفقات خاسرة تمامًا كما كنت أضع أموالًا حقيقية عليها ، وقد يبدأ السوق الذي تخلصت منه في جني الأموال.
ما أدركته قريبًا هو أن هذا النهج كان حقًا شكلاً من أشكال التحسين الذي كان ، في الواقع ، يحاول التنبؤ بأداء نظام التداول في المستقبل من خلال محاولة ملاءمة نظام لمجموعة معينة من البيانات. لقد كان شكلاً من أشكال “ملاءمة المنحنى” وملاءمة المنحنى هو أسوأ شيء يمكنك القيام به لتحديد التداول المربح. هذا ببساطة لم يكن نهجا جيدا.
لكن ما أدركته عند العمل ببيانات السوق هو أن العوامل الحاسمة لتحديد الأسواق المربحة كانت التقلبات والمتابعة.
بعد ذلك ، قمت بالتحقيق في بعض البرامج التجارية التي سمحت للمستخدم بمسح أعداد كبيرة من الأسواق وإدخال معايير معينة لتحديد الأسواق التي تفي بتلك المعايير المحددة. لقد وجدت هذا البرنامج التجاري مفيدًا في تحديد الأسواق المتقلبة ، لكن النتائج مع ذلك لم تكن مرضية كما كنت أتمنى.
كانت المشكلة أن معظم استخدامات البرامج التجارية تتراوح على مدى فترة زمنية لتحديد التقلبات. كانت المشكلة أن هذا النطاق يحدث أحيانًا في يوم واحد وبقية الوقت كان السوق ميتًا.
سأعطيك مثالاً على سوق به الكثير من التقلبات لمدة يومين ولكن هذا كان مع ذلك مضيعة للوقت للتداول في بقية الوقت. في 12/16/09 ، كانت هناك بعض الأخبار العاجلة حول DCGN و deCode Genetics ، وانفجر السوق ووضع في نطاق من 6 سنتات إلى أكثر من 30 سنتًا ، مما أدى إلى مضاعفة قيمته أربع مرات في يوم واحد. هذا هو التقلب! في أحد الأيام ، كان هذا السوق على رأس قائمة الرابحين في السوق وفي اليوم التالي كان على رأس قائمة الأسهم المتراجعة ، صعودًا ثم هبوطًا في غضون يومين. بينما أكتب هذا في 1/10/10 ، عاد DCGN إلى حيث بدأ قبل الأخبار وهو مسطح مثل الفطيرة. ولكن إذا قمت بإجراء مسح للتقلبات على جميع الأسهم لشهر ديسمبر 2009 ، فمن المحتمل أن يتصدر DCGN القائمة. ومع ذلك ، لم يكن الأمر سوى عجبًا في يوم من الأيام ، وخارج ذلك اليوم ، سيكون من غير المجدي الاحتفاظ به في محفظة تداول.
هذا النوع من حركة السوق ليس بالأمر غير المألوف ويخلق مشاكل لتحديد الأسواق الجيدة للتداول. البرامج التي تستخدم النطاق على مدار فترة زمنية لا تقوم بتصفية هذا النوع من السوق.
بعد بعض التجارب ، توصلت إلى حل لهذه المشكلة سأشاركها هنا. ما فعلته هو تطوير برنامج يمكنه مسح تدفق البيانات وتحديد الخصائص التي تعمل بشكل جيد مع أساليب التداول غير التقليدية لدينا.
كانت الأسواق التي عملت بشكل أفضل مع منهجيتنا في التداول هي الأسواق التي شهدت توسعًا متكررًا واختراقات متقلبة مع متابعة لمدة يوم أو يومين. بعد توسيع النطاق ، قد ينكمش السوق لبضعة أيام ولكن هذا الانكماش قد يتبعه توسع آخر ثم يتبعه المزيد.
نظام المتاجرة يوم القذارة
لتحديد مثل هذه الأسواق ، قمت ببرمجة نظام تداول يومي وهمي. نحن لا نتداول يوميًا ولا أوصي بالتداول اليومي أو هذا النظام للتداول الفعلي. ولكن لتحديد أسواق الاختراق الجيدة لمنهجيتنا ، قمت بإعداد القواعد البسيطة التالية لنظام التداول اليومي الوهمي:
1) يستخدم “النظام” طريقة البرمجة الخاصة بنا لتحديد عدد العقود المتداولة ويحد من حجم مراكزنا إلى ما يقرب من 1000 دولار لكل مركز يتم اتخاذه. في عالم تداول الأسهم ، يمكن اعتبار هذا مركزًا صغيرًا. نقوم بذلك للسماح لنا بالتداول في عدد كبير من الأسواق بمبلغ صغير من المال. نتداول حاليًا في 96 سوقًا ، وبذلك نحمي أسهمنا التجارية من خلال التنويع. ومن ثم سنشتري 1000 سهم من الأسهم التي تباع بسعر 98 سنتًا للسهم الواحد ، ولكننا سنشتري 100 سهم فقط بسعر 10.02 دولارًا للسهم الواحد.
2) بعد الإغلاق في يوم معين ، يقوم نظام DUMMY SYSTEM بتحديد نطاق ذلك اليوم. ثم يقوم بحساب 25٪ من هذا النطاق ويضيف هذه القيمة إلى السوق قريبًا لتحديد نقطة شراء لليوم التالي. ومن ثم فإن أي نوع من الحركة الصعودية الهامة في اليوم التالي سيؤدي إلى شراء النظام الوهمي للسوق. عادةً ما يحصل النظام الوهمي على إشارة شراء كل يومين ويظهر حوالي عشر صفقات لكل 20 يوم تداول أو نحو ذلك.
3) يتم إدخال يوم إيقاف الدخول فورًا عند اتخاذ المركز. باستخدام بيانات شريطية مدتها 15 دقيقة ، سيخرج هذا التوقف من السوق إذا أعاد تتبع حركته بأكثر من 75٪ من أعلى مستوى خلال اليوم الأخير. نادرا ما يتم ضرب هذه المحطة.
4) يتم إغلاق جميع المراكز في نهاية يوم التداول.
هذا النظام الوهمي هو في الحقيقة مجرد جهاز فحص. هذه نتائج جزئية من GOOD MARKET ، BIOF ، والتي تم اختبارها على البيانات خلال اليوم لمدة ثمانية أسابيع من 11/09/2009 حتى 1/08/10:
BIOF BioFuel Energy Corp. (NASDAQ) أشرطة 15 دقيقة 11/09/09 – 1/08/10
إجمالي صافي الربح = 552 دولارًا
عدد الصفقات = 17
انتصارات = 10 (59٪)
متوسط الربح لكل صفقة (أرباح وخسائر) = 32.49 دولار
هذه نتائج جزئية من BAD MARKET ، ARBA ، والتي تم اختبارها أيضًا على بيانات اليوم الداخلي لمدة ثمانية أسابيع من 11/09/2009 حتى 1/08/10:
ARBA Ariba، Inc. (عامة ، NASDAQ) أشرطة 15 دقيقة 11/09/09 – 1/08/10
إجمالي صافي الربح = 44 دولارًا
عدد الصفقات = 19
انتصارات = 12 (63٪)
متوسط الربح لكل صفقة (أرباح وخسائر) = 2.32 دولار
عندما تنظر إلى الرسوم البيانية لمدة ثلاثة أشهر لهذه الأسواق ، قد تميل إلى الاعتقاد بأن كلا السوقين متقلبان وسيكونان أسواقًا جيدة للتداول. من المحتمل أن تظهر الطرق التقليدية لتحديد التقلبات أن كلا السوقين متقلبان بالفعل. ولكن عندما نطبق النظام الوهمي على الرسوم البيانية التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ، يصبح الفرق بين هذه الأسواق واضحًا.
خلاصة القول هي أن BIOF هي سوق رائع لأساليبنا ، لكننا نضيع وقتنا مع ARBA. تكمن المشكلة في أن ARBA ببساطة ليست متقلبة بدرجة كافية للتغلب على تكاليف معاملاتنا عند تداول مراكزنا الصغيرة نسبيًا. لهذا السبب يجب أن نرفض هذا السوق.
كقاعدة عامة ، عندما أقوم بمسح الأسواق باستخدام النظام الوهمي ، أود أن أرى متوسط التجارة (ربح الخسارة) أكثر من 10 دولارات. إذا كان متوسط التجارة أقل من 10 دولارات ، فأنا أرفض استخدام السوق في محفظتنا.
لقد وجدت أن طريقة اختيار السوق هذه لتحديد “الأسواق الساخنة” للتداول قصير الأجل تكون متفوقة على الطرق الأخرى ، التجارية أو غير ذلك. لقد اكتشفت أن الأسواق التي تظهر متوسط تداول أكبر من 10 دولارات باستخدام النظام الوهمي ستظهر عادةً أرباحًا ممتازة في الوقت الفعلي لتداول أساليب التداول قصيرة المدى الخاصة بنا.
