في مقال اليوم ، أود أن أشارككم المفهوم الذي قدمته لبعض طلابي. إنه مفهوم بسيط جدًا ولكنه قوي حول كيفية استخدام Market Internals:
خذ أحد عناصر السوق الداخلية الحالية ، دعنا نقول NYSE TICK.
استخدم NYSE TICK لتحديد مناطق “الجودة” في السوق: غير شائعة ، وشائعة ، وذات اتجاه قوي.
من خلال القيام بذلك ، أنشأنا 3 مناطق مختلفة للجودة لهذا السوق المعين ، والتي سأطلق عليها “جودة السوق” (MQ).
لكل منطقة MQ ، يمكننا إما إعداد تعرض مختلف للمخاطر / عدد من العقود أو حتى التبديل بين استراتيجيات التداول المختلفة.
دعنا نلقي نظرة على مثال:
إذا استخدمنا NYSE TICK (يمكن تطبيق مفهوم MQ هذا على جميع عناصر السوق الداخلية الأخرى ، على أي حال) ، فإن الخطوة الأولى هي تحديد المناطق على أنها غير شائعة وذات اتجاه قوي.
وفقًا لتجربتي ، فإن الحد الأقصى عندما يتغير سوق غير متجه إلى سوق متجه هو 300 إلى 400 لصفقة طويلة ، و -300 إلى -400 لصفقة قصيرة. بعد ذلك ، نحتاج إلى إعداد الحد الذي ينتقل فيه الاتجاه إلى الاتجاه القوي ، والذي ، بناءً على تجربتي ، في مكان ما عند حوالي + 1،000 / -1،000.
تعريف مناطق MQ الثلاثة المختلفة ، عند استخدام TICK NYSE ، يبدو كما يلي:
طويل:
غير رائجة: من 0 إلى 400
الاتجاه: 400 إلى 1000
اتجاه قوي: فوق 1،000
قصير:
غير رائجة: من 0 إلى -400
الاتجاه: -400 إلى -1000
اتجاه قوي: أقل من 1000
الآن ، عندما حددنا المناطق المختلفة لجودة السوق (MQ) ، نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا ، ماذا نفعل بهذه المعلومات؟ وهناك خياران قابلين للتطبيق.
الأول هو إدارة المخاطر ، أو تغيير عدد العقود.
أنت ببساطة تختبر عدد العقود (1-3 أو 0-2) لكل منطقة وترى كيف يتصرف نظامك عندما تستخدم عددًا مختلفًا من العقود ، وفقًا لمنطقة MQ التي أنت فيها. وبنفس الطريقة يمكنك العمل ، ليس فقط مع عدد العقود ، ولكن أيضًا مع وقف الخسارة. من الواضح أن كل منطقة تمثل تقلبًا مختلفًا ، وبالتالي ، فإن استخدام مستويات وقف خسارة مختلفة لكل منطقة MQ يمكن أن يحقق نتائج مثيرة للاهتمام.
هذا هو أحد التطبيقات الأساسية لمفهوم MQ (يمكن تطويره إلى شكل أكثر تعقيدًا).
الخيار الثاني هو استخدام مناطق MQ لتبديل الأنظمة – شيء من هذا القبيل:
تبديل الأنظمة على أساس منطقة جودة السوق:
غير الاتجاه: نظام السكالبينج
الاتجاه: نظام تتبع الاتجاه
اتجاه قوي: يعني نظام الارتداد
بالنسبة لظروف السوق غير الاتجاهية ، ستستخدم ببساطة نظام المضاربة الذي لا يحتاج إلى تحركات كبيرة لتحقيق الأرباح. بمجرد أن تتغير جودة السوق إلى سوق ذي اتجاه ، سوف تقوم بالتبديل إلى استراتيجيات تتبع الاتجاه (على سبيل المثال ، استراتيجية الاختراق). وبمجرد أن يصل السوق إلى مستوى معين ، عندما يصل الاتجاه إلى نهايته (عندما يتجاوز مؤشر NYSE TICK + 1000 / أقل من 1000) ، يجب أن تبدأ في البحث عن بعض استراتيجيات إدخالات الاتجاه المعاكس (متوسط الارتداد) ، والتي تنتظر تصحيحًا في الاتجاه المعاكس بعد حركة كبيرة في السوق (وأنت تحاول جني بعض الأرباح من هذا التصحيح).
باستخدام هذا النهج ، ستحصل على نظام “عالمي” واحد من شأنه تغيير إعداداته وفقًا لجودة السوق. هذا مجرد مثال نظري – التطبيق العملي متروك لك. إنه عبء كبير من العمل للانتقال من النظرية إلى التطبيق. بحيث يتيح الحصول عليه!
يمكنك أيضًا العمل بشكل أكبر على هذا المفهوم ، وتطويره إلى المزيد من النماذج وإيجاد طرق أخرى لاستخدامه – المثال مع TICK هو مجرد واحد من العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام جودة السوق. أو يمكنك استخدام “هجين” من هذين الأسلوبين – وفقًا لمنطقة MQ ، يمكنك تبديل الاستراتيجيات أو تغيير وقف الخسارة أو ربما تغيير عدد العقود.
ما سأفعله هو إبقاء عدد مناطق MQ منخفضًا. 2-3 مناطق كافية تمامًا – في حالة وجود المزيد من المناطق ، هناك خطر أنه لا يمكنك الحصول على عدد كافٍ من الصفقات في كل عينة.
على أي حال ، لديك الآن مفهوم قوي ومثير للاهتمام ، لذا شمر عن ساعديك وابدأ العمل!
تداول سعيد!
