في مقال اليوم أود أن أختتم كل الأشياء المهمة التي تعلمتها في التداول في العقد الماضي. بحيث يتيح الحصول عليه!
1. إدارة المخاطر و RRR
بدأنا العمل في صندوقنا الخاص والتطبيق مع فريقنا منذ ثلاث سنوات. في البداية ، سألنا أنفسنا سؤالًا أساسيًا واحدًا: “كيف يمكننا تحويل إدارة المخاطر إلى مستوى عالٍ ومتطور حقًا؟” يرجى ملاحظة حقيقة أن خطواتنا الأولى نحو العمل في صندوقنا الخاص لم تكن تتعلق بالوسيط الذي يجب استخدامه ، أو الخادم الذي يجب أن نمتلكه ، أو الاستراتيجيات التي يجب أن نستخدمها. كل هذه الأسئلة لن تكون مهمة ما لم نفهم أن قاعدة التداول الناجح هي أساسًا إدارة مخاطر عالية الجودة وإدارة المحافظ.
الميزة في السوق لا تدوم إلى الأبد. تفشل الإستراتيجيات في الوقت المناسب (على الرغم من أن بعضها قد يعمل لسنوات) ، وتتغير الأسواق بشكل أسرع مما كانت عليه من قبل ، وكانت عمليات التراجع موجودة وستظل موجودة دائمًا. لذلك السؤال هو – ما هي أفضل طريقة للتعامل مع ذلك؟ هذه كلها جوانب تحتاج إلى حل على مستوى إدارة المخاطر وليس على مستوى الوسطاء والخوادم والاستراتيجيات.
من وجهة نظري ، فإن أهم شيء هو إنشاء مفهوم لكيفية النظر إلى إدارة الأموال ككل. يعتمد نهجنا الأساسي على فلسفة مفادها أن كل استراتيجية في محفظة ما تشبه موظفًا واحدًا في شركة كبيرة. ولا تستند نقطة إدارة مثل هذه الشركة إلى حقيقة أن كل موظف يجب أن يتلقى نفس الجزء من موارد الشركة (نفس النسبة المئوية من رأس المال) ، ولكن يجب على كل موظف تخصيص الموارد ديناميكيًا بناءً على كيفية أدائه ؛ مدى فعاليتهم ، وكيف يساهمون في الشركة ككل. لذلك ، تعتمد إدارة المخاطر لدينا على تقييم ديناميكي للغاية في الوقت الفعلي للفعالية الفعلية لجميع “الموظفين”. هذا يعني ، ليس فقط من وجهة نظر فعاليتها الفردية ، ولكن أيضًا من وجهة نظر وظيفتها ككل. بناءً على هذا التقييم ، يتم تخصيص موارد مختلفة ديناميكيًا لكل “موظف” في الوقت المناسب.
في الوقت نفسه ، من المهم مراعاة جميع موارد الشركة ككل (يمكننا النظر إليها على أنها تدفق نقدي) ويتم أيضًا زيادة هذه الموارد أو تقليلها عالميًا بناءً على كيفية أداء الشركة ككل.
في مثل هذا النموذج من الإدارة ، من المهم النظر في العديد من الجوانب المختلفة ، من تحليل جودة كل صفقة ، وتوزيع أحدثها ، وكذلك جميع الصفقات الحالية من خلال التحليل المختلف للأسهم ، والتقلب ، والجودة الحالية للصفقات. الأسواق. لذلك فإن النموذج ديناميكي للغاية ويمكنه حرفياً أن يغير في كل دقيقة توزيع الموارد لكل “موظف” وكذلك على الشركة بأكملها. بطبيعة الحال ، لن أعطي أي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
النقطة التي أكتب من أجلها بسيطة للغاية: من المهم حقًا أن يكون لديك فكرة واضحة عن كيفية إدارة رأس المال. لا تحتاج إلى نماذج معقدة إذا كنت لا تخطط لإدارة أموال كبيرة ، ولكن إذا كنت متداولًا صغيرًا “عاديًا” ، عليك أن تعرف النسبة المئوية من رأس المال الذي تخاطر به في كل صفقة. إذا كانت هذه المخاطرة منطقية من وجهة نظر تحليل مونت كارلو (وأقصى قدر ممكن من التراجع لمونت كارلو) وأيضًا أن يكون لديك خطة محددة حول متى وكيف تزيد أو تنقص كمية العقود ، وكيفية التعامل مع الاستراتيجيات والأنماط التي تمر حاليًا بفترة سيئة (لا ينبغي أن تتلقى مثل هذه الاستراتيجيات نفس الموارد مثل تلك التي تعمل بشكل جيد).
أقترح بشدة التجارة مع RRR الإيجابي. من تجربتي الشخصية – من السهل العثور على رصيد جميل وسلس مع سلبي أو 1: 1 ، ولكن لاحقًا تأتي العمولات والانزلاق وتتغير البطاقات بشكل جذري في غير صالحك.
أيضًا ، أقترح كتابًا بعنوان “محدد لحجم الموضع” ، والذي كنت أستلهم منه أموالي.
2. الصيانة الدورية والتكيف
من الخبرة التي اكتسبتها على مدار السنوات القليلة الماضية – مهما كانت الميزة التي تمتلكها في السوق ، ومهما كان النهج والمسار التجاري الذي لديك ، فستحتاج ميزتك إلى تغييرات وتحديثات وصيانة عرضية (حتى إذا كنت تتداول بشكل تقديري).
بعض التغييرات هي تغييرات في وقف الخسارة والمخارج (تكيف أفضل مع التقلبات الجديدة) ؛ في بعض الأحيان يكون التحسين المنتظم ؛ تغييرات طفيفة في بعض الأحيان في فكرة أساسية عن الحافة. من حين لآخر ، سيتم تنفيذ بعض هذا العمل من خلال متطلبات وخوارزميات التكيف التلقائي نيابة عنك. ولكن مع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى بعض المستويات المختلفة من الصيانة الدورية.
لا توجد ميزة محددة يمكنك التداول بها دون أي تغييرات باستمرار. تتغير الأسواق بسرعة كبيرة وبالتالي من الضروري إجراء تغييرات مناسبة بشكل متوازٍ. في بعض الأحيان ، من الضروري تغيير تكوين المحفظة ؛ من حين لآخر لتغيير السوق أو الإطار الزمني ، أو لتغيير مقدار المراكز بفضل التقلبات المتغيرة باستمرار. هذه كلها أشياء تأتي مع الخبرة وهي مهمة جدًا.
إذا كنت تنظر إلى هذا من زاوية مختلفة – فهو يشبه أي مهنة أخرى في الحياة. مهما كان ما تفعله ، فإن الاتجاهات الجديدة والأدوات الجديدة والمتطلبات الجديدة تأتي باستمرار ونحن بحاجة إلى تعلم كيفية التكيف. إذا لم نفعل ذلك ، فلن ننجح في أي شيء في هذا العالم الديناميكي (ولا حتى في التداول).
الشيء الجيد هو أنه ليس بالسوء الذي قد يبدو عليه. ببساطة ، من المهم التداول واكتساب الخبرة ، للتوفيق بين أننا لن نكون مثاليين أبدًا وأحيانًا سنرتكب أخطاء – للتعلم منها. كلما زاد تداولنا ، كلما كان من الأسهل اتخاذ قرار بشأن التغييرات العرضية حتى نتمكن من التكيف. لن تكون قراراتنا دائمًا صحيحة ، ولكن هذا ما يحدث في الحياة (إذا كنا متنوعين بشكل معقول ، فسيتم موازنة القرارات الخاطئة العرضية بسلسلة من القرارات الجيدة. في صندوقنا ، نتعامل مع التقلبات كثيرًا وعلى العديد من المستويات المختلفة ؛ من التحسينات المنتظمة للأنظمة إلى الخوارزميات والمؤشرات الخاصة بالتكيف التلقائي ، حتى المفاهيم التي تعمل مع القدرة على التكيف على مستوى المحفظة بأكملها.
ضرورة معرفة كيفية التكيف هي جزء أساسي من البقاء في الحياة. هذه في الواقع أخبار رائعة لأنها تعني أنه يوجد في جيناتنا كل ما هو ضروري لنا للتكيف. نحتاج فقط إلى تعلم كيفية استخدامه.
3. التعلم هو عملية لا تنتهي
تؤدي الفقرة السابقة إلى آخر نقطة مهمة أحتاج إلى مناقشتها هنا – التعلم عملية لا تنتهي أبدًا. التجارة أسلوب حياة ، إنها مسار حياة. إذا اخترت التداول ، وأعني أنك اخترت التداول حقًا ، فمن المحتمل أن يكون معك طوال حياتك. وهذا يعني أنه سيكون هناك دائمًا شيء ما لنتعلمه ، وسيكون هناك دائمًا شيء جديد. وهذا شيء يجعل مسار المتداول أكثر إثارة.
بصراحة ، لدي شعور بأنني ما زلت لا أعرف الكثير حتى بعد أكثر من 10 سنوات في التداول. نعم ، لقد تقدمت بشكل ملحوظ. في صندوقنا ، مع فريقنا ، ندرك ونكتشف بعض الأشياء الرائعة حقًا. على الرغم من شعوري بأنني لا أعرف الكثير عن التداول. ربما أعرف اليوم المزيد عن إدارة المخاطر أكثر من سبب تحرك الأسواق بهذه الطريقة. ربما أنا قادر اليوم على تطوير مفهوم أكبر للتداول وإدارة المخاطر من ذي قبل ، لكن هذا لا يعني أنني وجدت المزيد من اليقين في الأسواق. لا يزال التداول طريقا بدون يقين. لهذا السبب يتم تداولها ، ولهذا السبب هي تخمين. لكن ما هو مؤكد هذه الأيام – لم يعد حتى منصب موظف حكومي.
لدي شعور بأن هناك دائما شيء لأتعلمه. كل يوم نندهش من النتائج الجديدة التي تحتاج إلى أفكار وأفكار جديدة ومبتكرة حتى نتمكن من تنفيذها بالطريقة الصحيحة. حتى بعد 10 سنوات ما زلت أقرأ كتب التداول ؛ أتعلم من المتداولين الآخرين وأكتشف أشياء جديدة وأحدث.
في التداول ، هناك دائمًا شيء يجب تحسينه.
وهذا ما سيكون عليه الحال دائمًا بالنسبة للمتداولين. هذا هو سبب حاجتك إلى الاستمتاع بالتداول ، ولماذا يجب أن تكون شغوفًا بها حتى تكون ناجحًا على المدى الطويل.
من ناحية أخرى ، يجب أن أقول إنك ستتعلم الكثير ، ليس فقط عن التجارة ، ولكن أيضًا عن نفسك والحياة. أنا في الواقع مندهش مما تعلمته عن نفسي وعن الحياة بفضل التداول.
حاول التعامل مع التداول أيضًا بعقل متفتح وليس فقط من وجهة نظر منطقية. سيكون هذا خطأ لأن التداول يحتاج إلى المنطق والقلب والإبداع.
تداول سعيد!
