تلقيت مؤخرًا العديد من الأسئلة ، لماذا يجب على متداول ATS أيضًا قضاء بعض الوقت في تطوير استراتيجيات التأرجح (وليس فقط استراتيجيات التداول اليومي). في هذه المقالة ، أود أن ألخص أهم النقاط التي تجعلني أعتبر أنه من المهم وجود أنظمة تأرجح في المحفظة أيضًا.
1. استراتيجيات التأرجح هي طريقة رائعة لتنويع المحفظة
يعتبر القتال مع وجود ارتباط كبير بين الاستراتيجيات أمرًا صعبًا للغاية – فكل متداول على الأقل قليلًا من ATS المتقدم يعرف أنه ليس من السهل العثور على استراتيجيات منخفضة الارتباط بالمحفظة الحالية. لقد ناضلت أيضًا مع هذه المشكلة لفترة طويلة حتى أضفت استراتيجيات التأرجح إلى محفظتي.
من المنطقي أن تبقى استراتيجيات التأرجح في السوق لفترة أطول (في الغالب عدة أيام) ، لذلك يمكن أن يختلف توزيع الأرباح اختلافًا كبيرًا عن الاستراتيجيات اليومية ، وبالتالي ، يمكننا تحقيق ارتباط أقل. وفقط الجمع بين الاستراتيجيات اللحظية والتأرجحة التي أعتبرها تنوعًا كافيًا. إن وجود استراتيجيات يومية فقط في المحفظة هو تقييد بطريقة معينة لأننا نفقد العديد من الفوائد التي تأتي من الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول ، إذا كنت لا تزال تكافح من أجل الارتباط ، فقد حان الوقت لبدء العمل على استراتيجيات التأرجح.
2. استراتيجيات التأرجح لها تراجع أكبر ، لكنها في الواقع تساعدك على تقليل التراجع
غالبًا ما يخاف المتداولون المبتدئون من عمليات السحب الأكبر التي غالبًا ما تحدث في استراتيجيات التأرجح. ومع ذلك ، هذا مجرد خوف لا أساس له يأتي من عدم القدرة على رؤية الصورة الأكبر. بمجرد أن تبدأ في رؤيته من منظور أوسع ، سوف تكتشف أن عمليات سحب الاستراتيجيات الفردية لا تهم – ما يهم هو سحب المحفظة بالكامل ، ويمكن تقليل ذلك عن طريق إضافة أنظمة منخفضة الارتباط إلى محفظتك (ذلك يجعل الأسهم أكثر سلاسة). يعيدنا هذا إلى النقطة الأولى – الارتباط المنخفض مهم لعدة أسباب وكلما كانت المحفظة غنية بالألوان ، مع الأنظمة ذات الارتباط المنخفض ، والأسهم الأكثر استقرارًا وانخفاض التراجع الذي ستشهده. أنا شخصياً أعرف متداولاً يرغب في بدء التداول المباشر بنظام خاسر ، طالما أنه منخفض الارتباط بالأنظمة الأخرى ويعمل على تهدئة حقوق الملكية ويقلل من تراجع المحفظة بالكامل (نعم ، هذه هي الطريقة التي يعمل بها حقًا) !). هذا مجرد تأكيد آخر على أن التركيز على الانسحاب من استراتيجية واحدة هو مجرد قصر نظر للغاية وتحتاج إلى أخذ الأمور في نصابها الصحيح. يجب عليك بالتأكيد تجربة استراتيجيات التأرجح لهذا السبب أيضًا – العمل على الارتباط وعلى المحفظة هو ما يدفعنا للأمام والتداول المتأرجح جزء منه.
3. من المستحيل إنشاء نظام في بعض الأسواق (باستثناء استراتيجيات التأرجح)
سبب وجيه آخر لإضافة استراتيجيات التأرجح إلى محفظتك هو أنه في بعض الأسواق لن تكون قادرًا على بناء إستراتيجية تداول يومي. هذا هو الحال ، وإذا لم تقم بإضافة استراتيجيات التأرجح إلى محفظتك ، فأنت تقيد نفسك ويعمل عملك التجاري بنسبة 50٪ فقط ، بدلاً من 100٪.
يعد تداول أكبر عدد ممكن من الأسواق المختلفة طريقة رائعة أخرى لكيفية تنويع محفظتك وحلاً آخر حول كيفية محاربة الأنظمة عالية الارتباط. تحتاج أيضًا إلى التفكير في استثمار الوقت – لماذا تقضي مئات الساعات في سوق معين ، في محاولة لإيجاد إستراتيجية يومية ، بينما يمكنك إنشاء إستراتيجية تأرجح لسوق غير مناسب للأنظمة اللحظية ، في جزء من الوقت؟ من وجهة نظري ، من العملي والضروري حقًا إضافتها إلى محفظتك. في قاعدة البيانات الخاصة بنا ، لدينا أكثر من 400 نظام تداول ، وأكثر من 60٪ منها من الأنظمة المتأرجحة.
4. تزيد استراتيجيات التأرجح من متوسط تجارتك بشكل كبير
في بعض الأحيان ، قد تواجه انزلاقًا غير سارٍ (خاصةً عندما تصبح الأسواق متوحشة حقًا) وإذا كانت استراتيجياتك ذات متوسط تداول منخفض ، فقد يكون لها تأثير سلبي إلى حد ما.
مع أنظمة التأرجح ، لم تعد هذه مشكلة. في معظم الحالات ، سيكون لديك متوسط تداول مرتفع حقًا ونادرًا ما تهتم بتكاليف المعاملات – وهذا سيمنحك مزيدًا من السلام الداخلي وخيارًا للتنفس بحرية والتوقف عن القلق بشأن أشياء مثل الانزلاق.
فيما يلي مثال على أحد أنظمتي للغاز الطبيعي:
الرمز = @ NG
TF = 30 م
الحزمة =! MDP_dpmode-0_trailSL-0
NP (بالدولار الأمريكي) = 76،230.00
NoOfTrades = 447.0
متوسط التداول (بالدولار الأمريكي) = 170.54
الربح = 1.52
MaxDD (بالدولار الأمريكي) = 10،640.00
متوسط التجارة البالغ 170 دولارًا أمريكيًا هو ببساطة كبير جدًا بحيث يمكنه تحمل الكثير وستظل الإستراتيجية مربحة. سبب آخر لأرى أنه من المهم تضمين أنظمة التأرجح في محفظتك.
5. تفتح استراتيجيات التأرجح الكثير من الاحتمالات الجديدة
السبب الأخير لتضمين التداول طويل المدى هو في الأساس ملخص لجميع الأسباب السابقة:
بدون استراتيجيات التأرجح ، فإنك تترك الكثير من الاحتمالات ورائك. أنت لا تستخدم عالم التداول الآلي بقدر ما تستطيع وأنت تترك الكثير من المال على الطاولة. عالم التداول طويل المدى يستحق الاستكشاف ويجب عليك تخصيص بعض الوقت له. فقط لأنك لست بحاجة إلى تعلم الكثير من الأشياء الجديدة – فقط بضعة أشياء صغيرة ، ولكنها مهمة جدًا – ويمكن أن يكون التأثير هائلاً حقًا.
الكثير من الأسباب ، لماذا أعتبر فكرة توسيع أفق التداول الخاص بك إلى استراتيجيات التأرجح ليس فقط جيدة ولكن في كثير من الحالات ضرورية حقًا.
تداول سعيد!
